ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Abstract

В статье рассматриваются динамические эконометрические модели как инструмент анализа и прогнозирования экономических процессов во времени. Особое внимание уделяется моделям авторегрессии, скользящего среднего и их комбинациям (AR, MA, ARMA, ARIMA), а также моделям с запаздывающими переменными. Показано, как эти модели учитывают временные зависимости, эффекты лагов и структурные изменения в экономике. Приводятся примеры применения динамических моделей для анализа макроэкономических показателей, таких как инфляция, валовой внутренний продукт, заработная плата и инвестиции. Обсуждаются методы оценки параметров моделей и прогнозирования на основе исторических данных, а также их практическая значимость для принятия экономических решений.